关于提示国债期货股票交易相关事项的通知

中金所发〔2023〕31号

各的国际单位：

现就2023年6月底底5年期中央银行衍生品、10年期中央银行衍生品、2年期中央银行衍生品、30年期中央银行衍生品有价证券无关事项定时如下：

一、5年期中央银行衍生品、10年期中央银行衍生品、2年期中央银行衍生品、30年期中央银行衍生品租约再次报价日为租约到期月底底的第二个星期五，再次报价日为国际组织法定节假日或者因异常情况等原因未能报价的，所列一报价日为再次报价日。TF2306、T2306、TS2306、TL2306租约的再次报价日为2023年6月底9日。

二、中央银行衍生品实行持仓定额制度，自有价证券月底底之年前的一个报价日起，卖家TF2306、T2306、TS2306、TL2306租约持仓定额共有600握、1200握、600握、600握；非衍生品公司的国际TF2306、T2306、TS2306、TL2306租约持仓定额共有1200握、2400握、1200握、1200握。低于持仓定额标准的，报价所按照《欧美国际金融衍生品报价所风险掌控管理制度适时》的无关明确规定，对超仓头寸予以强行平仓。

三、进行有价证券的非衍生品公司的国际应该事年前向报价所提出申请中央银行转归的网站。进行有价证券的卖家应该事年前通过的国际向报价所提出申请中央银行转归的网站。的国际、卖家应该尽可能所提出申请的中央银行转归的网站确实、必需。

非衍生品公司的国际、卖家按照报价格式提出申请中央银行转归的网站，提出申请中央握续费开立的中央银行转归的网站的，才会提出申请一个中央银行转归的网站；提出申请欧美握续费开立的中央银行转归的网站的，应该同时提出申请在欧美握续费上海合资公司和欧美握续费深圳合资公司开立的中央银行转归的网站，且才会分别提出申请一个中央银行转归的网站。

四、自有价证券月底底之年前的二个报价日起至再次报价日之年前一个报价日，每日收市后，同一报价格式的有价证券月底底租约双向持仓高盛平仓，平仓价格为该租约年前一报价日的握续费价。高盛平仓结果不多于当日握续费价的计算。

五、自有价证券月底底之年前的一个报价日起，报价所按照《欧美国际金融衍生品报价所风险掌控管理制度适时》的无关明确规定，对未能通过中央银行转归的网站审核的非衍生品公司的国际、卖家的有价证券月底底租约持仓予以强行平仓。

六、租约进到有价证券月底底后至再次报价日之年前，由买方主动提出有价证券提出申请，并由报价所按照“提出申请先前应将，持仓日将近应将，相近持仓日按数目分配”的前提确认进到有价证券的抵押持仓。再次报价日之年前未能进行有价证券提出申请但被报价所确认进到有价证券的抵押持仓，报价所根据买方交券的中央银行转归的网站，按照同中央银行转归政府机构应将前提在该抵押事年前提出申请的中央银行转归的网站中前提上收券的网站。

七、再次报价日收市后，同一卖家号的双向持仓高盛平仓，平仓价格为该租约年前一报价日的握续费价，同一卖家号的清净持仓进到有价证券。高盛平仓结果不多于有价证券握续费价的计算。

八、再次报价日进到有价证券的，的国际应该在再次报价日15:15年前向报价所提出申请抵押收券的中央银行转归的网站和买方的可有价证券中央银行名称、数量以及交券的中央银行转归的网站等数据。抵押以在欧美握续费开立的的网站收券的，应该同时提供在欧美握续费上海合资公司和欧美握续费深圳合资公司开立的的网站。

再次报价日进到有价证券的，的国际未能在明确规定时间内提出申请抵押有价证券数据的，报价所根据买方交券的中央银行转归的网站，按照同中央银行转归政府机构应将前提在该抵押事年前提出申请的中央银行转归的网站中前提上收券的网站。的国际未能在明确规定时间内提出申请买方有价证券数据的，视为买方未能能在明确规定期限内由此可知交付可有价证券中央银行。

请各的国际单位加强风险掌控，做好无关风险定时与风险管理制度工作，尽可能市场平稳列车运行。

特此通知。

欧美国际金融衍生品报价所

2023年5月底19日

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